Финансы - инвестирование - Хотите покупать опционы данные? Лучше Удачи В Следующий Раз





--- Дельта партнер с Airbnb (даль)


--- Новые темы в тематических парках? Ваш смартфон (удовольствие)

В качестве заемных биржевого фонда (etf), индекса velocityshares 3x с длинным сырой нефти ЭТН (NYSEARCA: данные) предлагает трейдерам тройного воздействия изменения цен на нефть. Например, если рост цен на нефть на 5% в день, когда цена акций фонда начинается от $25 за акцию, акции получат 15% закрывшись на уровне 28 $. 75 за акцию. Кредитное плечо в Фонде работает точно так же, к минусам, когда цены на нефть снижаются.. Поэтому в день, когда цены на нефть снизятся на 5%, акций, начав день на уровне $25 за акцию потеряет 15%, чтобы закрыть на $21. 25 за акцию.
Из-за потенциальной волатильности и риска, которая уже встроена в этот etf, вызова и опционов не имеется. Существуют, однако, альтернативные стратегии, которые можно использовать для нагнетать привлечения заемных средств в ценах на нефть и застраховаться от потерь.
Покупка на Марже
Протоколы маржа на заемных etfs являются значительно более жесткими, чем требования 50% для займы на традиционных биржевых фондов. Маржинальные требования, изложенные в финансовой отрасли регулирующий орган (finra) рассчитываются путем умножения суммы заемных средств Фонда на 25%. Для тройной экспозицией предлагаемых индекса velocityshares 3x с длинным сырой нефти ЭТН 25% будут умножены на 3 для маржа составляет 75%.
С маржой 75%, трейдер покупает 1000 акций по $25 за акцию на общую сумму в 25 000 долларов потребуется для того чтобы положить вверх $18,750 для покрытия позиции. В этой ситуации, заимствуя деньги для покупки акций увеличивает кредитное плечо до четырех раз изменение цен на нефть. Например, 5-процентный рост цен на нефть, умноженное на тройные рычаги фонда, приведет в доход в размере $3,750 на позицию и 20% прибыли на $18,750 требуется на маржинальном счете. В 20% возврата составляет четыре раза превышает изменение цен на нефть.
В то время как дополнительный рычаг обеспечивает более высокую доходность, с другой стороны, тот же уровень волатильности существует тогда, когда цены на нефть вниз, которое может генерировать маржи почти сразу из-за ужесточения требований к техническому обслуживанию установленных США. Для расчета данного требования стандарта содержание 30% умножается на кредитное плечо в режиме реального времени. Для индекса velocityshares 3x с длинным сырой нефти ЭТН 30% будут умножены на три на уровне 90% от первоначальных инвестиций инвестора.
В предыдущем примере позиции 25000 на данные, приобретенные с $18,750 на марже, в 90% требования к обслуживанию должна быть установлена на уровне $16,695. Со снижением на 5% в цене нефти, денежных средств на маржинальном счете будет сокращена на 20% до $15,000, в результате маржин-колл за $1,695.
Альтернативные Стратегии Использования Опционов
Опции могут быть доступны не на индекса velocityshares 3x с длинным сырой нефти ЭТН, но существуют альтернативные стратегии, которые могут использоваться, чтобы увеличить воздействие цен на нефть или застраховаться от потерь в Фонде. Колл и пут опционов доступны в разнообразие Non-etf с кредитным плечом, в том числе организации нефтяных государств (NYSEARCA: УСО), который обеспечивает прямое отслеживание цен на нефть.
Для увеличения воздействия изменения цен на нефть и тройное кредитное плечо, предоставляемое индекса velocityshares 3x Длинний нефти ЭТН, трейдеры могут покупать опционы колл с различными ценами исполнения и сроками. Вообще говоря, высокий уровень ликвидности и открытый интерес, как правило, находятся на истекающих контрактах с ценами исполнения или цены базовых акций.
Трейдеры могут использовать опционы в качестве косвенного хеджирования против потерь путем покупки путов организации нефтяных государств. Чтобы реализовать эту стратегию в полном объеме, трейдеры покупают контракты, положить покрытие количество акций, равное привлечения заемных средств для индекса velocityshares 3x с длинным нефти ЭТН. Например, 1000 акций в заемных etf будет оказывать воздействие эквивалентно 3 000 акций. Чтобы соответствовать экспозиции двух позиций, трейдер будет покупать 30 контрактов, который будет охватывать 3 000 акций Объединенной нефтяной государств. Хоть и не совершенный хедж, обе позиции отслеживать процент изменения в цене на нефть. Используя эту стратегию, на снижение цен, близко к деньги вкладывает, вероятно, расти в цене, чтобы покрыть некоторых или всех потерь на доли заемных etf.
Нижняя Линия
Используя маржи для покупки акций в режиме реального времени и покупка опциона на повышение воздействия изменения цен на нефть не стратегии для слабонервных. Даже с учетом всех-наличными или хеджированные позиции, кредитное плечо, риск и волатильность индекса velocityshares 3x в длинный сырой нефти ЭТН делает этот фонд подходит только для наиболее терпимые к риску трейдеров.




Комментарии


Ваше имя:

Комментарий:

ответьте цифрой: дeвять + пять =



Хотите покупать опционы данные? Лучше Удачи В Следующий Раз Хотите покупать опционы данные? Лучше Удачи В Следующий Раз